Это базовый курс эконометрики для студентов, специализирующихся в области менеджмента, и они должны получить основные знания и навыки эконометрического анализа. Курс знакомит студентов с широким кругом тем современной эконометрики, с упором на освещение, когда следует применять данный метод, каковы его преимущества и в чем недостатки. Выводы и доказательства даются только для основополагающих формул и моделей, что позволяет студентам понять принципы построения эконометрической теории.
Курс объединяет три базовые составляющие эконометрики — экономическая теория, экономические измерения и эконометрический инструментарий, с акцентом на решении экономических задач с использованием соответствующего эконометрического инструментария.
При изложении экономической теории и экономического измерения главное внимание уделяется экономической интерпретации и приложениям рассматриваемых эконометрических моделей. Соответственно, основной упор будет сделан на объяснении подходов к проблеме и ее практическому решению, т.е. акцент делается на содержательном смысле фактов, методов и подходов эконометрического анализа. Повествование сопровождается эмпирическими примерами с детальной проработкой, причем примеры используют реальные, взятые из таких областей, как экономика труда, экономика окружающей среды, мировая экономика, финансы и макро- и микроэкономика.
При изложении эконометрического инструментария будет охвачен широкий круг тем, по которым студенты должны приобрести навыки построения и развития моделей парной и множественной линейной регрессии, познакомиться с некоторыми видами нелинейных моделей и специальными методами эконометрического анализа и оценивания, понимая область и границы их применения в экономике. В курсе будут представлены не часто освещающиеся такие темы, как регрессионный анализ временных рядов, коинтеграция, модели с ограниченными зависимыми переменными, анализ панельных данных и обобщенный метод моментов, бутстрап и прочие методы, непараметрические методы и байесовский анализ, информационно-теоретическое оценивание, полупараметрика и т.д.
Новизна обусловлена концептуально новым подходом в обучении эконометрики. Мы старается не делать предположения об условной гомоскедастичности как о наиболее правдоподобном случае, а оценивание и инференция строятся в рамках обобщенного метода моментов (ОММ), и показывается, что многие знакомые оценки и тесты являются лишь частными случаями ОММ, и регрессоры случайные с самого начала.
- Преподаватель: Ashot Tevikyan